New Trading Systeme Und Methoden 5. Auflage

Trading Systems und Methoden, Website, 5. Auflage Buchbeschreibung Der ultimative Leitfaden für Handelssysteme, vollständig überarbeitet und aktualisiert Seit fast dreißig Jahren haben sich professionelle und individuelle Händler an Trading Systems und Methoden für detaillierte Informationen zu Indikatoren, Programmen, Algorithmen und Systemen gewandt , Und jetzt diese vollständig überarbeitete Fünfte Ausgabe aktualisiert Abdeckung für heutige Märkte. Die endgültige Referenz auf Handelssysteme, das Buch erklärt die Werkzeuge und Techniken des erfolgreichen Handels zu helfen Händler entwickeln ein Programm, das ihre eigenen Bedürfnisse erfüllt. Mit einem analytischen Rahmen für den Vergleich systematischer Methoden und Techniken bietet diese neue Ausgabe in nahezu allen Bereichen erweiterte Berichterstattung, darunter Trends, Impuls, Arbitrage, Integration von Grundstatistiken und Risikomanagement. Umfassend und ausführlich, beschreibt das Buch jede Technik und wie es für einen Händler Vorteil verwendet werden kann, und zeigt Ähnlichkeiten und Variationen, die als wertvolle Alternativen dienen können. Das Buch führt auch Leser durch grundlegende mathematische und statistische Konzepte des Trading Systems Design und Methodik, wie wie viel Daten zu verwenden, wie man einen Index, Risiko-Messungen und vieles mehr zu erstellen. Mit Beispielen verpackt, umfasst diese gründlich überarbeitete und aktualisierte Fünfte Auflage mehr Systeme, mehr Methoden und mehr Risikoanalysetechniken als je zuvor. Der ultimative Leitfaden für das Tragen von Systemdesign und - methoden, neu überarbeitet Inklusive erweiterter Abdeckung von Handelstechniken, Arbitrage, statistischen Werkzeugen und Risikomanagementmodellen Geschrieben von gefeierten Experten Perry J. Kaufman Leistungsmerkmale Tabellenkalkulationen und TradeStation-Programme für eine umfangreichere und interaktive Lernerfahrung Leser mit Zugang zu einer Begleit-Website mit ergänzenden Materialien geladen Geschrieben von einem globalen Marktführer im Handelsbereich, Trading Systems und Methoden, Fünfte Edition ist die wesentliche Bezugnahme auf Trading-System-Design und Methoden für eine Post-Krise Trading-Umgebung aktualisiert. Inhaltsverzeichnis KAPITEL 1 Einleitung 1 KAPITEL 2 Grundlegende Konzepte und Berechnungen 25 KAPITEL 3 Diagramm 79 KAPITEL 4 Diagrammsysteme und Techniken 151 KAPITEL 5 Ereignisgesteuerte Trends 181 KAPITEL 6 Regressionsanalyse 235 KAPITEL 7 Zeitbasierte Trendberechnungen 279 KAPITEL 8 Trendsysteme 309 KAPITEL 9 Momentum und Oszillatoren 369 KAPITEL 10 Saisonalität und Kalendermuster 427 KAPITEL 11 Zyklusanalyse 485 KAPITEL 12 Volumen, offenes Interesse und Breite 527 KAPITEL 13 Spreads und Arbitrage 565 KAPITEL 14 Verhaltensweisen 617 KAPITEL 15 Mustererkennung 685 KAPITEL 16 Tagestransport 737 KAPITEL 17 Adaptive Techniken 779 KAPITEL 18 Preisverteilungssysteme 801 KAPITEL 19 Mehrere Zeitrahmen 833 KAPITEL 20 Fortgeschrittene Techniken 845 KAPITEL 21 Systemtests 905 KAPITEL 22 Praktische Überlegungen 983 KAPITEL 23 Risikosteuerung 1027 KAPITEL 24 Diversifikation und Portfoliozuordnung 1099 BuchdetailsNeue Handelssysteme und Methoden, 4. Auflage PERRY J. KAUFMAN ist ein führender Experte für Handelssysteme. Bekannt für seine mathematischen Fähigkeiten und Einblicke hat Kaufman bedeutende Theorien im Bereich der Preisvorhersage und der Portfoliozuteilung entwickelt. Als Berater für viele große Investmentgesellschaften und als Principal von erfolgreichen Investmentfonds hat er sich aktiv an der praktischen Analyse beteiligt, die zur Unterstützung des internationalen Investmentmanagements erforderlich ist. Kaufman ist der Autor eines Kurzkurses im Technischen Handel (Wiley) sowie acht weitere Bücher. Er hat zahlreiche Artikel in Technical Analysis of Stocks amp Commodities, Futures Industry und Futures Magazin veröffentlicht. Herr Kaufman hat sowohl Statistiken als auch den Handel an den Graduiertenschulen der großen Universitäten unterrichtet. Im Laufe der Jahre hat er seine Ideen auf professionelle Seminare vorgestellt. Herr Kaufman kann bei pjkperrykaufman erreicht werden. LEHRE FÄHIGKEITEN WICHTIG AUF FINANZÜBERPRÜFUNG. Kaufman gibt den Lesern einen laufenden Start als Trader, bietet Gebrauchstipps zu den beliebtesten Trading-Tools, im Gegensatz zu jedem anderen Buch auf dem Markt zu einem günstigen Preis. EINZIGARTIGER AUTORANSATZ. Kaufman bietet den Lesern ein Buch voller Trading-Erkenntnisse, so dass der Anfänger (keine besonderen Fähigkeiten erforderlich), und konzentriert sich auf die Verwendung von technischen Indikatoren und technische Analyse. ENTHALTEN EIN HANDELSPIEL. Das Handelsspiel ermutigt den Leser, mit dem Unterricht zu handeln. Kaufman stellt die wahrscheinlichen Probleme dar, die der Leser begegnen wird, sobald der Handel beginnt. Wie der Handel komplizierter wird, sind die Probleme aufgetreten. Diese Erkenntnisse und Handelstipps werden aus jahrelanger Kaufmans-Erfahrung mit der Beobachtung der Studentenhandel formuliert und bemerken ihre Erfolge und Misserfolge während des gesamten Zyklus der Kurse. . Das beste Buch über technische Handelsstrategien und Techniken, die derzeit verfügbar sind. Muss gelesen werden. (Technischer Analytiker MarchApril 2006). Seine verpackt mit einer Tonne nützliche Informationen über Programme, Tabellenkalkulationen, Algorithmen und andere Werkzeuge. Es kommt sogar mit einer CD-ROM, die pulsiert mit mehr heißen, sexy Info, die fast jeden Handel Trick unter der Sonne. (Trader Monthly Magazin, JuniJuli 2005) Bei 125 ist das Buch nicht billig, aber kein Trader sollte ohne es sein. (Managed Account Reports (MAR), April 2005) Trading Systems und Methoden, Website, 5. Auflage Der ultimative Leitfaden für Trading-Systeme, vollständig überarbeitet und aktualisiert Seit fast dreißig Jahren haben sich professionelle und einzelne Händler an Trading Systems und Methoden für detaillierte Informationen gewandt Auf Indikatoren, Programme, Algorithmen und Systemen, und jetzt diese vollständig überarbeitete Fünfte Edition aktualisiert Abdeckung für heutige Märkte. Die endgültige Referenz auf Handelssysteme, das Buch erklärt die Werkzeuge und Techniken des erfolgreichen Handels zu helfen Händler entwickeln ein Programm, das ihre eigenen Bedürfnisse erfüllt. Mit einem analytischen Rahmen für den Vergleich systematischer Methoden und Techniken bietet diese neue Ausgabe in nahezu allen Bereichen erweiterte Berichterstattung, darunter Trends, Impuls, Arbitrage, Integration von Grundstatistiken und Risikomanagement. Umfassend und ausführlich, beschreibt das Buch jede Technik und wie es für einen Händler Vorteil verwendet werden kann, und zeigt Ähnlichkeiten und Variationen, die als wertvolle Alternativen dienen können. Das Buch führt auch Leser durch grundlegende mathematische und statistische Konzepte des Trading Systems Design und Methodik, wie wie viel Daten zu verwenden, wie man einen Index, Risiko-Messungen und vieles mehr zu erstellen. Mit Beispielen verpackt, umfasst diese gründlich überarbeitete und aktualisierte Fünfte Auflage mehr Systeme, mehr Methoden und mehr Risikoanalysetechniken als je zuvor. Der ultimative Leitfaden für das Tragen von Systemdesign und - methoden, neu überarbeitet Inklusive erweiterter Abdeckung von Handelstechniken, Arbitrage, statistischen Werkzeugen und Risikomanagementmodellen Geschrieben von gefeierten Experten Perry J. Kaufman Leistungsmerkmale Tabellenkalkulationen und TradeStation-Programme für eine umfangreichere und interaktive Lernerfahrung Leser mit Zugang zu einer Begleit-Website mit ergänzenden Materialien geladen Geschrieben von einem globalen Marktführer im Handelsbereich, Trading Systems und Methoden, Fünfte Edition ist die wesentliche Bezugnahme auf Trading-System-Design und Methoden für eine Post-Krise Trading-Umgebung aktualisiert. Vorwort zur fünften Ausgabe xv KAPITEL 1 Einleitung 1 Die erweiterte Rolle der technischen Analyse 1 Konvergenz von Handelsstilen in Aktien und Futures 2 Eine Linie im Sand zwischen Grundlagen und technische Analyse 4 Professionelle und Amateur 5 Entscheidung über einen Handelsstil 8 Messgeräusche 10 Reifung von Märkten und Globalisierung 14 Hintergrundmaterial 16 Forschungsrichtlinien 18 Ziele dieses Buches 19 Profil eines Handelssystems 20 Ein Wort über die in diesem Buch verwendete Notation 23 KAPITEL 2 Grundlegende Konzepte und Berechnungen 25 Über Daten und Mittelwerte 26 Preisverteilung 33 Momente der Verteilung: Abweichung, Schiefe und Kurtosis 37 Standardisierung von Risiko und Rendite 48 Standardmessung der Performance 58 Supply and Demand 66 KAPITEL 3 Charting 79 Konsequente Patterns finden 80 Was die großen Preisbewegungen und Trends verursacht 82 Das Balkendiagramm und seine Interpretation von Charles Dow 83 Chart-Formationen 92 Ein-Tages-Muster 102 Fortsetzungsmuster 113 Grundlegende Konzepte im Chart Trading 117 Akkumulation und Verteilung8212Bottoms und Tops 118 Episodenmuster 132 Preisziele für Balkendiagramme 133 Implizierte Strategien in Candlestick-Charts 139 Praktische Verwendung des Balkendiagramms 144 Evolution in Preismustern 148 KAPITEL 4 Diagrammsysteme und Techniken 151 Dunnigan und die Thrust-Methode 152 Nofri8217s Congestion-Phase-System 155 Außentage mit Außenansicht 157 Inside Days 158 Pivot Points 158 Action und Reaktion 159 Channel Breakout 167 Moving Channels 170 Commodity Channel Index 171 Wyckoff8217s Kombinierte Techniken 172 Komplexe Muster 173 A Studie von Diagrammmustern 176 Bulkowski8217s Diagrammmuster-Ranglisten 178 KAPITEL 5 Ereignisgetriebene Trends 181 Swing-Trading 182 Konstruieren eines Swing-Diagramms mit einem Swing-Filter 184 Punkt-und-Abbildung-Charting 195 Der N-Day-Breakout 222 KAPITEL 6 Regressionsanalyse 235 Komponenten einer Zeitreihe 235 Eigenschaften der Preisdaten 236 Lineare Regression 238 Lineare Korrelation 248 Nichtlineare Approximationen für zwei Variablen 252 Transformieren von nichtlinearen zu linearen 256 Auswertung von zwei Variablen Techniken 257 Multivariate Approximationen 259 Grundlegende Handelssignale mit einem linearen Regressionsmodell 273 Messen Marktstärke 276 KAPITEL 7 Zeitbasierte Trendrechnungen 279 Prognose und Folge 279 Preisänderung über die Zeit 284 Der Bewegungsdurchschnitt 284 Geometrischer Bewegungsdurchschnitt 292 Kumulativer Durchschnitt 293 Rücksetzen des kumulativen Durchschnitts 293 Abfallwirkung 293 Exponentielle Glättung 293 Plotten von Lags und Leads 307 KAPITEL 8 Trendsysteme 309 Warum Trendsysteme arbeiten 309 Grundlegende Kauf - und Verkaufssignale 314 Bänder und Kanäle 320 Anwendungen eines einzelnen Trends 330 Vergleich wichtiger Trendsysteme 336 Techniken mit zwei Trendlinien 350 Mehrfache Trends und gesunden Menschenverstand 356 Umfassende Studien 359 Auswählen der richtigen Trendmethode und Geschwindigkeit 359 Verschieben von durchschnittlichen Sequenzen: Signalprogression 363 Frühzeitige Exits von einem Trend 366 Bewegen von durchschnittlichen projizierten Frequenzweichen 366 KAPITEL 9 Momentum und Oszillatoren 369 Divergenzindex 384 Doppelglättetes Momentum 404 Geschwindigkeit und Beschleunigung 412 Hybrid-Momentum-Techniken 416 Momentum-Divergenz 418 Einige endgültige Kommentare zu Momentum 426 KAPITEL 10 Saisonalität und Kalendermuster 427 Ein konstanter Faktor 428 Das saisonale Muster 429 Beliebte Methoden zur Berechnung der Saisonalität 430 Saisonale Filter 456 Saisonalität und die Börse 478 Gemeinsame Sinn und Saisonalität 483 KAPITEL 11 Zyklusanalyse 485 Zyklusgrundlagen 485 Entdecken des Zyklus 494 Maximale Entropie 514 Zyklus-Kanal-Index 520 Kurzer Zyklus-Indikator 521 KAPITEL 12 Lautstärke, offenes Interesse und Breite 527 Ein spezieller Fall für Futures-Volumen 527 Variationen aus den normalen Patterns 529 Standard-Interpretation 531 Volumen-Indikatoren 535 Breitenindikatoren 546 Interpretation von Volumen und Breite systematisch 554 Eine integrierte Wahrscheinlichkeit Modell 558 Intraday-Volumenmuster 559 Filterung Niedriges Volumen 562 Marktverbesserung Index 564 KAPITEL 13 Spreads und Arbitrage 565 Dynamik der Futures Intramarket Spreads 566 Carrying Charges 567 Spreads in Aktien 569 Spread - und Arbitrage-Beziehungen 570 Risk Reduction in Spreads 571 Der Carry Trade 596 Ändern von Spread-Beziehungen 600 Intermarket-Spreads 602 KAPITEL 14 Verhaltens-Techniken 617 Messen der Nachrichten 618 Event-Trading 623 Engagement des Händlers Bericht 635 Stellungnahme und entgegengesetzte Meinung 641 Fibonacci und menschliches Verhalten 648 Elliott8217s Wellenprinzip 651 Preiszielkonstruktionen mit dem Fibonacci Ratio 660 Fischer8217s Goldener Sektion Kompass System 662 WD Gann8212Time und Space 666 Finanzielle Astrologie 671 KAPITEL 15 Mustererkennung 685 Projizieren von Tageshöhen und Tiefen 687 Tageszeit 689 Eröffnungslücken 699 Wochentags-, Wochenend - und Umkehrmuster 711 Computergestützte Mustererkennung 732 Künstliche Intelligenzmethoden 735 KAPITEL 16 Tag Trading 737 Auswirkung von Transaktionskosten 738 Schlüsselelemente des Tageshandels 744 Trading mit Preismustern 753 Intraday-Breakout-Systeme 759 Intraday-Volumenmuster 774 Intraday-Preisschocks 775 KAPITEL 17 Adaptive Techniken 779 Adaptive Trendberechnungen 779 Adaptive Variationen 788 Andere Adaptive Momentum Berechnungen 793 Adaptive Intraday Breakout System 796 Ein Adaptive Prozess 797 Berücksichtigung von adaptiven Methoden 798 KAPITEL 18 Preisverteilungssysteme 801 Messverteilung 801 Verwendung von Preisverteilungen und Patterns, um Bewegungen vorwegzunehmen 805 Verteilung der Preise 811 Steidlmayer8217s Marktprofil 822 Verwenden von täglichen Verteilungen zur Identifizierung von Unterstützung und Widerstand 830 KAPITEL 19 Mehrere Zeitrahmen 833 Tuning Two Zeitrahmen, um zusammen zu arbeiten 833 Elder8217s Triple-Screen Trading System 835 Robert Krausz8217s Mehrere Zeitrahmen 838 Martin Pring8217s KST System 842 KAPITEL 20 Fortgeschrittene Techniken 845 Messung der Volatilität 845 Verwendung von Volatilität für den Handel 856 Handelsauswahl mit Volatilität 861 Trends und Preisgeräusche 868 Trends und Zinsen Rate Carry 871 Expert Systems 871 Fuzzy Logic 875 Fraktale, Chaos und Entropy 880 Neuronale Netze 886 Genetische Algorithmen 895 Replikation von Hedge Funds 902 KAPITEL 21 Systemtests 905 Identifizieren der Parameter 908 Auswählen der Testdaten 910 Testing Integrity 916 Suche nach dem besten Ergebnis 919 Visualisierung und Interpretation von Testergebnissen 922 Großmaßstabsuntersuchung 932 Verfeinerung der Strategieregeln 937 Ankunft bei gültigen Testergebnissen 938 Vergleich der Ergebnisse von zwei Systemen 946 Profitieren von den schlechtesten Ergebnissen 950 Wiederholen zum Ändern von Parametern 951 Testen über ein breites Spektrum von Märkten 954 Preisschocks 970 Anatomie einer Optimierung 972 Zusammenfassung der Robustheit 976 KAPITEL 22 Praktische Überlegungen 983 Gebrauch und Missbrauch des Computers 984 Extreme Events 992 Glücksspieltechniken8212Die Theorie der Läufe 1000 Selektiver Handel 1011 System Trade-Offs 1012 Handelsgrenzen und getrennte Märkte 1018 Silber und NASDAQ8212Too Gut zu sein True 1020 Ähnlichkeit der systematischen Handelssignale 1021 KAPITEL 23 Risikocontrolling 1027 Mistaking Luck for Skill 1027 Risikoaversion 1028 Messung von Rendite und Risiko 1034 Leverage basierend auf Exposure 1049 Individuelles Handelsrisiko 1050 Kaufmann auf Stops und Profit-Takeing 1059 Ranking von Markets zur Selektion 1062 Wahrscheinlichkeit Des Erfolgs und der Ruine 1072 Eingeben einer Position 1076 Einfügen einer Position 1080 Eigenkapitaltrends 1085 Investieren und Reinvestieren: Optimale f 1088 Vergleich der erwarteten und tatsächlichen Ergebnisse 1092 KAPITEL 24 Diversifikation und Portfoliozuordnung 1099 Ändern von Korrelationen 1105 Arten von Portfolio-Modellen 1105 Klassische Portfolio-Allokationsberechnungen 1107 Finden Optimale Portfolio-Allokation mit Excel8217s Solver 1109 Kaufman8217s Genetische Algorithmus-Lösung zur Portfolio-Allokation (GASP) 1114 Volatilitätsstabilisierung 1142 ANHANG 1 Statistische Tabellen 1147 ANHANG 2 Matrixlösung zu linearen Gleichungen und Markov-Ketten 1151 ANHANG 3 Trigonometrische Regression für die Suche nach Zyklen 1161 Über die Companion-Website 1191